Monte Carlo Methoden in Finance
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| Monte Carlo Methoden in Finance |
| 16.-17.03.2010 |
In dieser zweitaegigen Schulung sollen dem Teilnehmer die noetigen Kenntnisse zur Verwendung von Mathematica zur Bewertung und dem Hedging von Standardoptionen und exotischen Derivaten vermittelt werden.
Ziel des Kurses
In dieser Schulung sollen dem Teilnehmer die nötigen Kenntnisse zur Verwendung von Mathematica zur Bewertung und dem Hedging von Standardoptionen und exotischen Derivaten vermittelt werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Implementierung von Monte Carlo Methoden und orientiert sich an Problemen, die in Banken und Versicherungen auftreten, wie z.B.:
- Simulation von ein- und mehrdimensionalen Kursprozessen
- Modellierung der Volatilität der Kursprozesse
- Implementierung von Bewertungsroutinen und deren Verknüpfung mit Marktdaten
- Berechnung des Hedgeportfolios und Untersuchung auf Modelrisiken
Lehrmethode
Die Inhalte werden theoretisch erläutert und anhand von Beispielen in Mathematica umgesetzt. Das Gelernte wird anschließend durch selbstständige Übungen am PC vertieft.
Inhalte
Der Kurs gliedert sich thematisch wie folgt:
- Analytische Lösungen von derivativen Finanzverträgen
- Simulation von Pfaden stochastischer Prozesse
- Multidimensionale Modelle und ihre Korrelationsstruktur
- Numerische Bewertung mit der Monte Carlo Methode
- Implizite und Stochastische Volatilität
- Numerische Effizienz durch Varianzreduktion
- Sensitivitätsmaße und Hedgestrategien
- Amerikanische Ausübungsrechte
- Zinsstrukturmodelle und Zinzsatzderivate
Teilnehmer
Der Kurs richtet sich an Interessierte aus Banken, Versicherungen oder Unternehmens-beratungen, die ihre Kenntnisse über derivative Finanzinstrumente erweitern und mit Mathematica numerisch umsetzen wollen. Sie sollten mit den Grundlagen von Mathematica schon vertraut sein.
Kursleiter
Herr Manuel Wittke ist quantitativer Analyst bei der Deutschen Postbank AG und war Mitarbeiter am Lehrstuhl für banking und finance an der Universität Bonn. Er befasst sich in seiner Arbeit und Forschung mit der Modellierung von Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken sowie der Bewertung und Absicherung darauf beruhender Finanzverträge.
Termine 2010:
16.-17.03.2010
Autor: Andreas Preuß
Erstellt: 19.12.2006
Geändert: 04.03.2010
Erstellt: 19.12.2006
Geändert: 04.03.2010